01 Jan 1970

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admin

Nouveau beta sur Stockpointer

07 Août 2020

La formule que nous utilisons pour calculer le beta (β) a été changé. Le beta 5 ans trimestriel (20 observations) est remplacé par un beta hebdomadaire 2 ans (104 observations).

Le changement a été effectué pour les raisons suivantes :

  • Le beta 2 ans est le plus souvent utilisé dans l’industrie.
  • Le beta 2 ans a plus d’observations que celui de 5 ans, donc il diminue les erreurs d’estimation.
  • Le beta 2 ans reflète plus rapidement les changements d’une compagnie plus précisément et utile pour l’évaluation actuelle.

La modification du beta entraîne des petites différences dans les SP scores (+/- 1 ou 2 points)

L’ancienne définition « Beta 5 ans calculé avec les prix trimestriels» sera changé pour refléter le changement de la formule.


Si vous avez davantage de question sur ce changement, vous pouvez contacter Anthony Menard : Amenard@Inovestor.com

Commentaire d’août du gestionnaire de portefeui...

La formule que nous utilisons pour calculer le beta (β) a été changé. Le beta 5 ans trimestriel (20 observations) est remplac...

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Commentaire de septembre du gestionnaire de portef...

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